問題詳情

5.有關歐式選擇權之 Delta 敏感度分析，下列敘述何者錯誤？
(A)其表示選擇權價值對於標的資產之敏感度
(B)買權之 Delta 屬於正值，其介於 0 至 1 之間
(C)當 Delta 為 0.5 時，其買權屬於深度價外
(D)無論是買權或賣權，其價內選擇權 Delta 之絕對值將隨到期時間接近而收斂於 1

參考答案

答案：C
難度：適中0.583333
統計：A(8),B(6),C(49),D(6),E(0)