題庫堂
檢索
題庫堂
首頁
數學
英文學習
政治學
統計學
經濟學
藥理學
中醫藥物學
財政學
法學知識
公共行政
警察學
BI規劃師
財務管理
公共衛生學
工程經濟學
電力電子學
當前位置:
首頁
19. 下列敘述何者正確?(A)期貨買權之賣方須交保證金,賣權之買方則須交權利金(B)期貨選擇權之買賣雙方皆須交保證金(C)期貨與選擇權交易只有賣方須交保證金(D)期貨之買方只須交權利金,賣權之買方須
問題詳情
19. 下列敘述何者正確?
(A)期貨買權之賣方須交保證金,賣權之買方則須交權利金
(B)期貨選擇權之買賣雙方皆須交保證金
(C)期貨與選擇權交易只有賣方須交保證金
(D)期貨之買方只須交權利金,賣權之買方須交保證金
參考答案
答案:A
難度:
計算中
-1
書單:
沒有書單,新增
上一篇 :
18. 一般而言,同一種商品期貨,到期日較短的契約對一般重大訊息的反應較到期日較長的契約較快,故對交易人而言,若其預期將有一重大的利空消息出現,則其將作怎樣的價差策略?(A)賣出到期日短的期貨,買進到
下一篇 :
20. 價外(out-of-the-money)期貨賣權(put)越深價外,其時間價值(time value):(A)上升 (B)下降 (C)不一定 (D)不受影響
資訊推薦
21. 三月黃金期貨市價為 1,690,則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值?(A)履約價格為 1,670 (B)履約價格為 1,680(C)履約價格為 1,690 (D)履約價格為 1,700
22. 如果黃金期貨買權之 Delta 為 0.8,則當賣出一單位的買權,須如何才能完全對沖?(A)買入一單位黃金期貨 (B)賣出一單位黃金期貨(C)買入 0.8 單位黃金期貨 (D)賣出 0.8 單
23. 不得藉由綜合帳戶交易之我國期貨交易的契約為:(A)臺股期貨 (B)臺指選擇權 (C)公債期貨 (D)電子期貨
24. 臺灣期貨交易所接受下列何種方式委託申報? 甲.市價委託申報;乙.限價委託申報;丙.停損委託申報;丁.停損限價委託申報(A)僅甲和丙 (B)僅乙和丁 (C)僅甲和乙 (D)均接受
25. 臺灣期貨交易所公債期貨每日漲跌幅為何?(A)以前一交易日結算價上下各新臺幣 1 元為限(B)以前一交易日結算價上下各新臺幣 2 元為限(C)以前一交易日結算價上下各新臺幣 3 元為限(D)以前
26. 假設某一法人機構於避險帳戶持有臺指選擇權部位,若當日加權指數收盤價為 7,632.03點、臺股期貨最近月契約收盤價為 7,521 點、結算價 7,522 點,則計算該選擇權市值所使用之價格為何
27. 臺灣期貨交易所之結算會員應向其繳存:(A)營業保證金 (B)違約損失準備金 (C)儲備基金 (D)交割結算基金
28. 臺灣期貨交易所在下列何種情形下,得暫停期貨商之交易?(A)期貨商經營期貨經紀及自營業務未各別獨立作業(B)期貨商未依規定而洩露客戶之期貨交易委託事項(C)期貨商未設置委託人明細帳(D)違反該期
29. 下列有關「期貨營業員」之敘述,何者有誤?(A)為期貨經紀商之業務代表(B)因期貨操作難度高,故可代客操作(C)提供客戶所需市場價格資訊(D)接受客戶的委託單轉給發單人員並回報交易結果
30. 以下有關期貨保證金制度的敘述,何者為真?(A)只有期貨賣方須繳保證金 (B)只有期貨買方須繳保證金(C)期貨買賣雙方均須繳保證金 (D)賣方所繳之保證金額度高於買方
31. 下列何者屬於利率期貨? 甲.指數期貨;乙.國庫券期貨;丙.歐洲美元期貨;丁.日圓期貨(A)僅乙、丙 (B)僅丙、丁 (C)僅甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
32. 若客戶原已持有 3 口 9 月黃金期貨的多頭部位,當他下達賣出 1 口 9 月黃金期貨的委託單,則此一委託單是:(A)平倉單 (B)新倉單(C)既不是新倉單,亦非平倉單 (D)可能是新倉單,亦
33. 下列那一個交易所採淨額保證金收取制度?(A)CME (B)NYMEX (C)CBOT (D)選項A、B、C皆是
34. 期貨交易的買賣雙方皆有現貨交割之責任,但交割行為是由誰提出?(A)買方主動提出 (B)賣方主動提出(C)交易所主動提出 (D)買方的結算期貨商提出
35. 在美國,期貨交易保證金可以用何者繳交? 甲.現金;乙.債券;丙.股票(A)僅甲 (B)僅甲、乙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙
36. 一位交易人買進 MSCI 臺指期貨,價位為 268.5,當 MSCI 臺指期貨上漲至 278.5,為保有獲利的部分,該交易人應採用何種委託?(A)賣出 STOP,價位為 279.5 (B)賣
37. 若某 CBOT 結算會員期貨商,其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及4,000 口空頭部位,則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算?(A)3,000 口 (B
38. 就實務而言,甲客戶有 3 口 6 月日圓期貨的多頭部位;乙客戶有 3 口 6 月日圓期貨的多頭部位,同時有 3 口 9 月日圓期貨的空頭部位,請問此兩位客戶所需保證金何者應較多?(A)甲客戶
39. 交叉避險時須考慮:(A)現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B)現貨價格與期貨價格的關係(C)期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D)選項A、B、C皆是
40. 某臺灣進口商為了規避匯率風險,而在期貨市場上操作,其需決定下列那些事項?(A)買賣方向 (B)買賣商品期貨種類(C)買賣的合約月份、數量 (D)選項A、B、C皆是
41. 某基金經理人決定投入資金於英國的股市,若他想用期貨避險,則應以何種股價指數期貨為之?(A)FTSE 100 (B)S&P 500 (C)CAC 40 (D)NKK 225
42. 日本進口商為規避美元升值之風險,須如何操作 CME 之日圓期貨?(A)採賣出部位 (B)採買進部位 (C)視匯率走勢而定 (D)無避險效果
43. 在正向市場中進行空頭避險(賣出期貨避險),當期貨價格上漲使基差絕對值變大時,將會造成:(A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失(C)期貨部位的損失大於現貨
44. 基差交易是利用期貨、現貨一買一賣反向操作以達到避險目的,如果現貨與期貨價格變動的相關係數(相關性)越大:(A)愈可能達到避險效果 (B)愈不可能達到避險效果(C)無法判斷 (D)選項A、B、C
45. 某英國進口商,從瑞士進口手錶,總價為 180 萬美元,其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 1.53 美元,此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨(每口合約價值為 62,500 英鎊)?(A)