問題詳情

假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 30 元及 50 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 2,000。假設兩資產每日波動度各為 3%及 2%，而兩資產的相關係數為 0.5。
【題組】21. 請問此投資組合 10 天 99%的風險值為何？N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A) 17,532
(B) 18,943
(C) 19,659
(D) 20,185

參考答案