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9. MSCI 臺指期貨目前市價為 184.5,則下列委託單何者為正確的委託單? (A)180.1 的停損買單 (B)180.1 的觸價買單 (C)180.1 的觸價賣單 (D)180.1 的限價賣單
問題詳情
9. MSCI 臺指期貨目前市價為 184.5,則下列委託單何者為正確的委託單?
(A)180.1 的停損買單
(B)180.1 的觸價買單
(C)180.1 的觸價賣單
(D)180.1 的限價賣單
參考答案
答案:B
統計:A:17,B:97,C:18,D:11,E:0
難度:簡單
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8. 在美國,期貨交易保證金可以用何者繳交? (A)現金 (B)債券 (C)股票 (D)選項ABC皆是
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10. 股價指數期貨在最後交易日以後是以何種方式交割? (A)依買方之意願決定以何種股票交割 (B)依賣方之決定將股票交給買方 (C)由交易所決定交割之方式 (D)現金交割
資訊推薦
11. 形成「逆向市場」的原因,下列何者描述正確?甲.預期未來價格將下跌;乙.預期有大豐收;丙.現貨供給緊縮;丁.現貨供給大增 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅甲、乙、丙
12. 疊式避險(Stack Hedge)最大的好處是: (A)交易成本較低 (B)避險效果較好 (C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳,價格較合理
13. 能源期貨的標的物不包括? (A)原油 (B)天然氣 (C)煤油 (D)木材投資者
14. 交易人以停損價為 1,602.2 買進黃金期貨,當委託單抵達交易所後的成交價順序為 1,600.8、1,601.2、1,601.8、1,602.3、1,602.4、1,602.5、1,602,
15. CME 的 SOFR 期貨契約規格為: (A)10 萬美元 (B)50 萬美元 (C)100 萬美元 (D)1,000 萬美元
16. 某一黃豆出口商為了避險,賣出黃豆期貨 7.86/英斗,而現貨為 7.95/英斗。後來以 7.73/英斗賣出黃豆,當時基差為-0.15,則避險時的基差為多少? (A)0.09 (B)-0.09
17. 交易人持有現貨部位價值 St,同時,賣空等值期貨價格為 Ft。一直持有到期,試問於到期日時,交易人資產價值為何?(其中當時時間為 t,到期日為 T) (A)FT (B)FT-ST (C)ST-
18. 發財公司計畫在未來 6 個月內需要一筆 100 萬美元資金,並向銀行借款 100 萬美元,期間 6 個月,利息則以 3 個月 SOFR 加碼 50bps 計算,而每 3 個月支付一次利息,但是
19. 持有公債而欲以賣公債期貨來避險時,所需合約數之計算須考慮: (A)公債期貨之最廉交割(Cheapest-to-Deliver)債券 (B)所持公債之轉換因子(Conversion Factor
20. 發財公司計劃三個月後發行商業本票,為避免屆時利率上漲而受損失,該公司可先: (A)賣國庫券期貨 (B)買國庫券期貨 (C)賣國庫券 (D)向銀行貸款,同時買國庫券期貨
21. 於單純避險策略(現貨部位與期貨部位等值)中,隱藏一主要假設條件為: (A)期貨價格與現貨價格同向變動 (B)期貨價格與現貨價格同向而且同幅變動 (C)期貨價格與現貨價格同向但不需同幅變動 (D
22. 在基差(現貨價格-期貨價格)為+2 時,買入現貨並賣出期貨,在基差為多少時結清部位會損失? (A)4 (B)2 (C)3 (D)-1
23. 期貨的避險交易要能達到完全避險效果,必須建立避險部位時與平倉出場時的基差: (A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)與基差無關
24. 期貨交易人若欲以新單來更改前面委託單的數量或價格,則可以下列哪一種委託單達到此目的? (A)二擇一單(One Cancels the Other) (B)代換委託單(Cancel Former
25. 下列對國際間的市場間價差交易的敘述,何者有錯? (A)如咖啡、可可等在紐約及倫敦均有交易,故可進行此種價差交易策略 (B)只適用於商品期貨,因金融期貨沒有在不同國家交易的情況 (C)交易人須在
26. 假設明年 3 月份黃豆期貨的價格為$6.2,而同年 7 月份的黃豆期貨價格為$6.7,如果儲存成本為每月$0.1,則應: (A)買 3 月份契約,賣 7 月份契約 (B)買 7 月份契約,賣
27. 下列何者非價差交易吸引交易人的主要原因? (A)獲利較高 (B)交易成本較小 (C)交易風險較小 (D)保證金較少
28. 預期加工毛利會增加,應: (A)賣出以原料為標的之期貨商品、同時買進以加工後產品為標的物之期貨商品 (B)採取反擠壓式價差交易 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
29. 買進 12 月份 T-Bond 買權,履約價格 70,權利金 1.5;賣出 12 月份 T-Bond 買權,履約價格65,權利金 2。以上交易是: (A)買權看空價差交易 (B)賣權看空價差交
30. 執行期貨選擇權之獲利為: (A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差 (B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差 (C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差 (D)選項ABC皆非
31. 小明慣於在期貨市場進行投機操作,今天之 11 月台指期貨價格高於 12 月台指期貨價格。但他認為今天 11 月台指期貨與 12 月台指期貨的價差太小了,未來一個月後此價差應該會變大。請問在其他
32. 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權,賣一個履約價為 160 的期貨買權,若現在期貨價格為 140,不考慮權利金下,則該交易人每單位之損益為: (A)損失 40 (B)損失 60 (
33. 買入履約價格為 970 之 S&P500 期貨賣權,權利金為 70,則最大損失為多少? (A)無限大 (B)970 (C)900 (D)70
34. 吳先生買一個履約價為 15000 的台指買權、權利金為 230,同時賣一個履約價為 15500 的台指買權、權利金為 180,在台股指數為多少時,吳先生可以達到損益兩平(不考慮交易手續費及 稅
35. 台灣加權股價指數上漲時,台指選擇權的權利金變化為? (A)買權上漲,賣權上漲 (B)買權上漲,賣權下跌 (C)買權下跌,賣權下跌 (D)買權下跌,賣權上漲