問題詳情

14.某銀行針對其交易部位使用歷史模擬法計算風險值(VaR)，同一部位在改變其風險值天期與信心水準後，產出下列三個數值，由大到小排列依序為何？（甲）10-Day 99% VaR （乙）1-Day 99% VaR（丙）1-Day 95% VaR
(A)甲＞丙＞乙
(B)乙＞甲＞丙
(C)甲＞乙＞丙
(D)丙＞甲＞乙

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增