問題詳情
21. 某銀行在其投資組合中持有一檔 10 年期零息債券，市價 3,000 萬美元，面值3,125 萬美元，到期收益率 4.215%，請問該債券之修正存續期間為何？
(A) 9.60 年
(B) 9.58 年
(C) 9.21 年
(D) 9.15 年
【題組】22. 承上題，若潛在收益逆向變動為 50 個基本點(basis points)，則在每日收益變動獨立且波動性固定下，該銀行持有資產 2 天的 VaR 為何？
(A) 46,059 元
(B) 47,893 元
(C) 67,851 元
(D) 95,955 元
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
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