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60. 若某 CBOT 結算會員期貨商,其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及 4,000 口空頭部位,則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算?(A)3,000 口 (
問題詳情
60. 若某 CBOT 結算會員期貨商,其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及 4,000 口空頭部位,則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算?
(A)3,000 口
(B)4,000 口
(C)1,000 口
(D)7,000 口
參考答案
答案:C
難度:
計算中
-1
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59. 如果期貨交易人的帳戶內之未平倉部位超過美國 CFTC 規定的報告標準,則該報告必須:(A)每日報告 (B)每週報告 (C)每月報告 (D)不必報告
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61. 一位當日沖銷(day trade)交易人,以 160.5 之價位買進一口摩根臺股指數期貨,下列何種委託方式可以保障他當天平倉其多頭部位?(A)賣出 163.5 之限價委託 (B)賣出 158.
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62. COMEX 的銅期貨原始保證金為$2,500 交易人以$0.80∕鎊的價位賣出 2 口銅期貨,若銅期貨下跌5%,問交易人獲利與保證金之比為:(銅期貨一口為 25,000 鎊)(A)5% (B)
32.以下是依照規定,在校園發性侵害、性騷擾或性霸凌事件之處理流程,請問何者說明正確? (A) (B) (C) (D)
63. 交易人觀察瑞郎期貨價位,認為今天如果瑞郎往上能突破 0.6890 壓力帶時,將會有一段多頭行情,否則局勢將不明朗,則交易人將會以下列那一指令來下單獲利?(A)價位為 0.6890 的停損買單
64. 下列描述美國期貨「主管機關」與「自律組織」何者正確?(A)美國主管期貨機構為 USDA(B)美國主管期貨機構有五位委員由總統提名,眾議院同意後任命(C)美國期貨自律組織為 NFA(Nation
65. 在任選交割日之設計下,如長期利率高於短期利率,公債期貨賣方會傾向於交割月份的那一時段交割?(A)月初 (B)當月中間 (C)月底 (D)無所謂
66. 銀行為避免其長期固定利率放款因利率上升而受損,可以:(A)買公債期貨 (B)賣歐洲美元期貨 (C)買歐洲美元期貨 (D)賣公債期貨
67. 逆向市場中,基差由 2 變為 1,即表示對何者有利?(A)多頭避險者 (B)空頭避險者 (C)交叉避險者 (D)不避險者
68. 當基差為負時,買方避險會有獲利之情況為:(A)基差之絕對值放大,且符號不變 (B)基差之絕對值與符號均不變(C)基差由負轉正 (D)與基差無關
69. 老王最近投資一剛發行之 1 年期浮動利率公司債,其條件為:面額 100 萬美元,票面利率以 3 個月LIBOR 加碼 100bps 計算,每季付息一次,請問他可如何避險?(A)買進 3 口歐洲
70. 美國某工廠向德國購買機械設備,總價為 2,500,000 歐元,該工廠決定避險(避險比例為 1),當時的即期匯率為 0.6530,期貨為 0.6650,則應用幾口合約避險?(設每契約代表 12
74. 若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券(Treasury Bills)則要以多少口 3 個月期的 LIBOR 歐洲美元期貨契約來避險(粗略計算即可)?(歐洲美元期貨每口為 100 萬美
75. 買近月、賣遠月的期貨交易策略是希望:(A)近月價格漲輻小於遠月 (B)近月價格漲輻大於遠月(C)近月價格跌,遠月價格漲 (D)選項A、B、C皆非
76. 同市場價差交易是否能獲利,取決於兩個不同交割月份期貨的什麼因素?(A)商品價格 (B)商品特性 (C)到期時間 (D)持有成本
77. 老王買進 2 口 6 月份咖啡期貨,同時各賣出 1 口 3 月份、9 月份之咖啡期貨,請問他所執行的策略為何?(A)買進蝶狀價差交易 (B)放空蝶狀價差交易(C)買進兀鷹價差交易 (D)賣出兀
78. 若某交易人預期收益曲線將更陡峭,則下列何價差交易可能使他獲利?(A)買入 T-Bill 期貨,賣出 T-Bond 期貨 (B)買入 T-Bond 期貨,賣出 T-Bill 期貨(C)買入 T-
79. 某甲以 96.1 賣出一張六月份國庫券,他以 95.6 平倉,請問交易盈虧為:(A)獲利 5 點,$125 (B)獲利 50 點,$1,250(C)損失 50 點,$1,250 (D)選項A、
80. 2009 年 4 月 30 日白銀之現貨價格為 500 美分,當日收盤 12 月份白銀期貨合約之結算價格為 550 美分,估計 4 月 30 日至 12 月到期期間為 8 個月,假設年利率為
33.「性侵害」是以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反被害人意願的方法,與其發生性行為。這種行為嚴重侵犯他人身體的自主權,是性別不平等的表現。請問:以下何者對性侵害的理解何者有誤?(A)小民:男生對女生說黃色
82. 當預期標的物價格將會劇烈波動時,應採取:(A)蝶狀價差策略 (B)買進跨式部位 (C)水平價差策略 (D)選項A、B、C皆是
83. 期貨買權(call)的履約價格越高,其他條件不變,買權價格應該:(A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定
1.【圖一】是中國洞庭湖面積變遷示意圖,依圖中資訊判斷,當地最可能發生那一種環境災害? (A)河床下切加速(B)地下水位降低(C)水患頻仍增加(D)地層下陷嚴重。
18.已知向量 =(4,3)向量且 ,則 =?(A)15 (B)25 (C)60 (D)
84. 下列何者會使歐洲美元期貨賣權的權利金增加?(A)歐洲美元利率下跌 (B)歐洲美元期貨價格下跌(C)歐洲美元期貨價格波動性減少 (D)到期日接近
85. 美國某一對日本出口之廠商,預計四個月後可收到一筆日幣貨款,請問他可採何種避險策略?(A)賣出日幣期貨 (B)買進日幣期貨賣權 (C)賣出日幣期貨買權 (D)選項A、B、C均可
86. 買進混合價差策略中,買進之買權的履約價格較買進之賣權為高,請問此策略之下檔風險受何種因素影響?(A)買權與賣權的履約價格差距 (B)買權與賣權的權利金差距(C)選項A、B皆是 (D)選項A、B