問題詳情
17.有關市場風險的計算，下列敘述何者錯誤?
(A) 大型金融機構大多各自建立其市場風險評估模式，主要有三種，分別是風險變異數模式、回朔模擬模式、蒙地卡羅模擬模式
(B) 蒙地卡羅模擬模式最大的爭議，是其假設所有的資產均呈常態分配，但有些資產並非如此，例如短期證券和選擇權契約
(C) 回朔模擬模式的優點有簡單、不需要假設資產收益呈常態分配及不需要計算各項資產間的相關性或標準差
(D) 為了解決回朔模擬模式實際觀察值太少的問題，可採用蒙地卡羅模擬模式導出更多的觀察值
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)