問題詳情

1. 一金融機構的指數選擇權投資組合如下所列: 

假設一可交易的選擇權其 delta 為 0.8，而 vega 為 0.4，無風險利率為 2%。試問，應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及 6 個月期的指數期貨，才可使得該機構之投資組合同時達到 vega 中立及 delta 中立？(

)

參考答案