問題詳情
22. 某投資人擁有一個相同標的資產的選擇權投資組合，其組成分別為：(1)買入 100,000 單位執行價為 $55 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.533(2)賣出 200,000 單位執行價為 $56 到期日 5 個月的買權，其 Delta = 0.468(3)賣出 50,000 單位執行價為 $56 到期日 2 個月的賣權，其 Delta = -0.508試問該選擇權投資組合的 Delta 值為何？
(A)-14,900
(B)13,900
(C)-12,900
(D)15,900
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)