問題詳情
22. 某投資組合之報酬率為16%，報酬率標準差為15%，β係數為1.25，若無風險利率為4%，請問其夏普(Sharpe)指標為何?
(A)7.2%
(B)60%
(C)8.3%
(D)80%
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
用户評論
【Ivan Lai】評論
夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投資組合預期報酬率 Rf：無風險利率 σp：投資組合的標準差(16-4)/15 = 12/15= 0.8