問題詳情
23.根據兩因素之 APT 模型，若無風險利率為 7%，且影響股票預期報酬之第一因素的貝它係數(Beta)與風險溢酬分別為 1.8 及 2.5%，第二因素之 Beta 與風險溢酬分別為 0.6 及 1.2%，則該股票之預期報酬為何？
(A) 11.38%
(B) 15.36%
(C) 12.22%
(D) 9.58%
參考答案
答案：C
難度：適中0.593
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用户評論
【用戶】77
【年級】小六下
【評論內容】兩因素之APT模型公式=無風險利率+Be☆☆1*...
【用戶】祖葳
【年級】大四下
【評論內容】7%+(1.8*2.5%)+(0.6*1.2%)=0.07+0.045+0.0072
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