問題詳情
某公司的財務經理，預估該公司在 105 年 11 月 1 日需要一筆$ 6,000 萬美元的資金，該經理如決定要發行一個月期的商業本票來支應，但該經理又擔心利率上漲帶來的風險，該經理針對市場可交易的面額為 100 萬美元之期貨契約，分別計算各契約與一個月期商業本票之相關係數，其結果如下:
【題組】1. 契約名稱 利率 期貨契約的一個月期利率與一個月期商業本票之相關係數美國國庫券期貨 90 天期的國庫券利率 0.75歐洲美元期貨 三個月到期的歐洲美元定期存款利率0.80美國國庫短期債券期貨 2 年期的債券利率 0.50美國長期公債期貨 10 年期的公債利率 0.40試問應挑選何種期貨契約避險?
(A)美國國庫短期債券期貨
(B)美國國庫券期貨
(C)歐洲美元期貨
(D)美國長期公債期貨參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)