問題詳情
26. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值 $2,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10%及 20%。股票 B 的價值$3,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 16%及 36%。股票 A 與 B 的相關係數為 0.4。試問該投資組合一個月 95%的風險值 (Value at Risk)為何？(提示：
(A)$528,000
(B)$538,000
(C)$548,000
(D)$558,000
26. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值 $2,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10%及 20%。股票 B 的價值$3,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 16%及 36%。股票 A 與 B 的相關係數為 0.4。試問該投資組合一個月 95%的風險值 (Value at Risk)為何？(提示：