資訊推薦

• 16. 某國央行持續執行量化寬鬆，短期可能引發何種結果？(A)名目利率上漲 (B)自然產出增加(C)引發資產通膨 (D)金融帳順差
• 17. 新冠肺炎引爆龐大失業潮，某國政府發行公債融通紓困支出，何者可能發生？(A)公債價格上漲 (B)貿易餘額出現逆差(C)自然失業率下降 (D)實質工資上漲
• 18. 何者是計算國內生產毛額(GDP)的方法？(A)累加所有勞工薪資(B)累加所有最終商品與勞務的數量(C)累加所有最終商品與勞務的市場價值(D)累加所有最終商品與勞務的市場價值，再扣除生產這些商品
• 19. 某國營建業增加雇用勞工，而紡織業卻在同一期間裁員，在此過程形成的失業為何？(A)產業部門景氣變化造成摩擦性失業(B)效率工資(Efficiency Wage)變化造成隱藏性失業(C)保留工資(
• 20. 某人的所得為? = 0，其消費支出為C = 500。隨著他的所得增加為? = 2,000，消費支出將遞增為C = 1,900。此人的消費函數可能為何？(A)C = 0.85? (B)C = 0
• 21. 某國目前的實際產出等於自然產出，此時勞動市場呈現何種失業情況？(A)實際失業率為零 (B)循環性失業率為零(C)摩擦性失業率為零 (D)隱藏性失業率為零
• 22. 依據古典學派說法，某國期初處於自然產出環境。隨著該國總需求擴張，長期將會導致何種結果？(A)高物價與低循環性失業率 (B)高物價與高實質產出(C)高名目產出與高物價 (D)高物價與低自然產出
• 23. 在 Mundell-Fleming 模型中，「不可能的三位一體」(Impossible Trinity)係指何者而言？(A)浮動匯率、貨幣政策自主性與跨國資金自由移動無法並存(B)固定匯率、貨
• 24. 某國政府檢視國內 Phillips 曲線變動的原因，何者正確？(A)IS-LM 兩條曲線同時右移，將會引起 Phillips 曲線右移(B)油價狂飆將會引起 Phillips 曲線左移(C)政
• 一、甲自其父繼承一幅古畫，因需款應急，央人介紹認識書畫收藏家乙，乙據其多年收藏經驗認為該古畫並非名家真跡，價值僅新臺幣 (下同) 三萬元。甲向乙表示願意讓與該古畫所有權，惟因辦展覽需要，向乙借用三天，
• 25. 某國的結構式總體模型如下：消費函數C = 120 + 0.8 ，可支用所得 = Y − T，租稅函數 T = 0.2Y，投資函數I = 20 + 0.1Y，政府支出G= 50，出
• 【題組】7. 根據表 1 選擇權保證金數據，指數現貨價為 16,000 點，某投資人買進遠月履約價為 16,200 點之買權，支付權利金 350 點，賣出近月履約價為 16,200 點之買權，收取權利
• 【題組】8. 根據表 1 選擇權保證金數據，指數現貨價為 16,000 點，某投資人買進近月履約價為 16,200 點之買權，支付權利金 180 點，賣出近月履約價為 16,000 點之買權，收取權利
• 【題組】9. 根據表 1 選擇權保證金數據，指數現貨價為 16,000 點，某投資人買進近月履約價為 16,000 點之買權，支付權利金 260 點，賣出近月履約價為 16,200 點之買權，收取權利
• 10. 關於期貨市場動態價格穩定措施之運作方式，期交所對每一「新進委託」(不含期貨跨月價差衍生委託)將試算其可能成交價格，以下何者為非？(A)新進買進委託之可能成交價＞即時價格區間上限→退單(B)新進
• 11. 期貨市場動態價格穩定措施之即時價格區間上、下限分別為：即時價格區間上限＝基準價＋退單點數；即時價格區間下限＝基準價－退單點數；關於股價指數期貨商品退單點數之計算，下列何者為非？(A)臺股期貨、
• 12. 臺指選擇權動態價格穩定措施之退單點數計算，下列何者為非？(A)臺股週到期契約與最近月到期契約之退單點數之計算，在取得當盤最新波動度參數前：退單點數=最近標的指數收盤價×退單百分比 2%(B)臺
• 13. 下列關於壓力測試的敘述，何者有誤？(A)壓力測試是一種情境分析，模擬市場發生重大變化對部位價值的影響(B)完整的風險管理機制，除了提供風險值外，還須提供壓力測試(C)壓力測試是以一個數字來衡量
• 14. 假設目前臺股指數、金融指數與電子指數分別為 16,000、1,300 與 800 點，若某投資人保證金帳戶有 1,000 萬元，目前交易部位有 2 口臺股指數期貨、3 口金融指數期貨與 4 口
• 15. 假設某臺股投資組合價值為 32,000,000，其 Beta 值為 2。假設目前臺指期貨為 16,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨部位，將該投資組合調整為無風險投資組合，試問需要幾口期貨
• 16. 假設標的股票不發現金股利，則關於歐式選擇權的敘述，下列何者正確？(A)歐式買權的時間價值可能為負(B)歐式賣權的時間價值可能為負(C)歐式買權的內含價值可能為負(D)歐式賣權的內含價值可能為負
• 17. 假設標的股票不發現金股利，則關於美式選擇權的敘述，下列何者正確？(A)美式買權的時間價值可能為負(B)美式賣權的時間價值可能為負(C)美式選擇權的內含價值可能為負(D)以上皆非
• 18. 若某保險公司的負債存續期間(Duration)較資產存續期間長，關於保險公司利率風險的敘述，以下何者錯誤？(A)利率上升，保險公司淨值將減少(B)保險公司的資產負債存在存續期間差(Durati
• 19. 某一買權(Call Options)到期時的收益為 Max( MR - K, 0 )，其中 MR = Max(Ri) , i=1,2,3, 表示第i 檔股票於選擇權存續期間內的報酬率。在其他條
• 20. 某投資人擁有一個相同標的資產的選擇權投資組合，其組成分別為(1)買入 1,000 單位執行價為$55 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.5(2)買入 2,000 單位執行價為$5