問題詳情

34. 買權的價值為 24.90 瑞士法郎，選擇權希臘字母 rho 值為 40.40，其他參數保持不變，則利率提高 20 個基點 (basis point) 將導致：
(A)買權價格上漲 0.0808 瑞士法郎
(B)買權價格上漲 0.8080 瑞士法郎
(C)買權價格上漲 8.0800 瑞士法郎
(D)買權價格上漲 80.800 瑞士法郎

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
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