問題詳情

4. 某公司主要是以美元收支為主，擬賣出 h 單位的歐元期貨對其在未來(t) 的歐元收入做避險。現在時間是 0，假設r = 美元利率， rf  = 歐元利率，都是固定且連續複利，t = 歐元曝險日，T = 歐元期貨到期日，當T ＞t  則其最適避險比率 h 為何？
(A)


(B)


(C)1
(D)0



參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增