問題詳情
21.利用過去報酬計算出國內共同基金 J 的 β 值等於 1,崔納指標(Treynor’s Index)等於 3%,Jensen'sAlpha(α)為 1%。同時又利用過去同期間報酬計算出國內共同基金 K 的 β 值等於 1.2,崔納指標等於2.5%,試計算共同基金 K 的 Jensen's Alpha(α)為多少?
(A)0.4%
(B)0.6%
(C)0.8%
(D)1.0%
參考答案
答案:B
難度:計算中-1
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用户評論
【用戶】橙子
【年級】小四上
【評論內容】共同基金 K 的 Jensen's Al☆☆☆(α)...
【用戶】yao
【年級】高一下
【評論內容】J的崔納指標 = (Rp-Rf)/β = 3% , J的β=1 , J的(Rp-Rf)=3%J的簡生阿爾法 = (Rp-Rf) - (Rm-Rf)*β =1% => 3% - (Rm-Rf)*1 = 1% , (Rm-Rf)=2%K的崔納指標 = (Rp-Rf)/β = 2.5% ,K的β=1.2 , K的(Rp-Rf)=3%K的簡生阿爾法 = (Rp-Rf) - (Rm-Rf)*β = 3% - 2%*1.2 = 0.6%