問題詳情

21.利用過去報酬計算出國內共同基金 J 的 β 值等於 1，崔納指標(Treynor’s Index)等於 3%，Jensen'sAlpha(α)為 1%。同時又利用過去同期間報酬計算出國內共同基金 K 的 β 值等於 1.2，崔納指標等於2.5%，試計算共同基金 K 的 Jensen's Alpha(α)為多少？
(A)0.4%
(B)0.6%
(C)0.8%
(D)1.0%

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【橙子】評論

共同基金 K 的 Jensen's Al☆☆☆(α)...

【yao】評論

J的崔納指標 = (Rp-Rf)/β = 3% , J的β=1 , J的(Rp-Rf)=3%J的簡生阿爾法 = (Rp-Rf) - (Rm-Rf)*β =1%　　　　　　=>  3% - (Rm-Rf)*1 = 1% , (Rm-Rf)=2%K的崔納指標 = (Rp-Rf)/β = 2.5% ，K的β=1.2 , K的(Rp-Rf)=3%K的簡生阿爾法 = (Rp-Rf) - (Rm-Rf)*β = 3% - 2%*1.2 = 0.6%