33.假設常態情況的容忍水準為 1%，殖利率之標準差為 0.5%，敏感性係數β為 0.5，下列敘述何者正確？ (A)VaR=0-2.325×1×0.005 (B)VaR=0-2.325×1×0.01

問題詳情

33.假設常態情況的容忍水準為 1%，殖利率之標準差為 0.5%，敏感性係數β為 0.5，下列敘述何者正確？
(A)VaR=0-2.325×1×0.005
(B)VaR=0-2.325×1×0.01
(C)VaR=0-2.325×0.5×0.01
(D)VaR=0-2.325×0.5×0.005

參考答案

答案：D

統計：A:30,B:4,C:28,D:342,E:0

難度：簡單

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