問題詳情

22. 履約價格 7500的台指賣權目前價格為$50，目前加權股價指數7500，當指數上漲至 7600，選擇權的 delta
與 gamma 最可能的變動方向：
(A)增加，增加
(B)增加，下降
(C)下降，增加
(D)下降，下降

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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