問題詳情

24. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$1.80 / BP。若不考慮交易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？
(A)$1.65/BP
(B)$1.78/BP
(C)$1.82/BP
(D)$1.97/BP

參考答案

答案：C
難度：適中0.55
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用户評論

【wiwiwon】評論

1.8(1+5%)/BP(1+4%).....★★★★★★，...