36. 已知證券 M 的預期報酬率為 27%,標準差為 32%;證券 S 的預期報酬率為 13%,標準差為 19%。若證券 M 與 S 兩證券的相關係數為 0.78,請問:兩證券之共變異數(covariance)為多少?(A)0.038 (B)0.049 (C)0.047 (D)0.045
【用戶】Cindy
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【評論內容】相關係數=兩者的共變異數/兩者的標準差...