問題詳情

23. 下圖是不同存續期間 (其餘參數相同) 的假設下,標的資產價格與買權 Delta 的關係圖,曲線 A 的存續期間是

;曲線 B 的存續期間是

;曲線 C 的存續期間是

,試問下列何者正確?


(A)


(B)


(C)


(D)以上皆非

參考答案

答案:C
難度:計算中-1
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