問題詳情
29. 投資組合甲包括 400 股股票及其 400 個買權，投資組合乙包括 500 股股票，買權 δ(delta)為 0.5。哪個投資組合對此股票價格波動之金額曝露性高？
(A)投資組合甲
(B)投資組合乙
(C)兩個投資組合有相同的曝露性
(D)甲，若股價漲；乙，若股價跌
參考答案
答案：A[無官方正解]
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(1),D(0),E(0)
用户評論
【花侍】評論
買權 δ(delta)為 0.5：每單位買權波動性相當於0.5股股票波動性故投資組合甲之波動性實際等同400+200*0.5 = 600股股票的波動性600 500 (甲 乙)