問題詳情

58.利用選擇權形成賣出勒式策略(Strangle)，則哪一種避險參數會比單一選擇權部位高？
(A)Delta
(B)Rho
(C)Theta
(D)Gamma

參考答案

答案：C
難度：簡單0.75
統計：A(0),B(1),C(9),D(2),E(0)

用户評論

【用戶】黑暗大偉誠

【年級】小五上

【評論內容】賣出勒式策略(賣出一口買權，同時賣出一口相同月份履約價較低的賣權)介於履約價的Theta最大Delta是中 Gamma Vega為負