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• 8.基礎内部評等法允許銀行自行估計下列何項數值？(A)違約損失率(B)違約率(C)違約曝險額(D)到期期間
• 26.債券市場平均每年波動度為20%，債券交易員於此一市場交易量為1億元，且每年賺進500萬 元，假設風險性資本是以99%信賴水準之一年VaR來計算，且報酬率為常態分配，N(2. 326)=0. 99
• 17.當手中持有部位為現貨或期貨空頭部位且採保護性買權之避險策略時，其結果類似：(A)買入買權(B)賣出買權(C)買入賣權(D)賣出賣權
• 32.某公司債的累積違約機率如下：第一年21%，第二年33 %，第三年46%，第四年58%，則該公司 債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：(A)10.25%(B)19.40%(C)30.89%
• 9.關於選擇權的Delta與Gamma，以下何者為真？(A)買入賣權，為正Delta與負Gamma(B)賣出賣權，為正Delta與負Gamma(C)買入買權，為正Delta與負Gamma(D)賣出買權
• 綠建公司將新台幣一億元投資於政府公債上，假設公債組合的存續期間為7. 8年，且目前臺灣 期交所公債期貨價格為95. 0，最便宜交割公債其存續期間為9.1年。【題組】27.請問該基金經理人應如何 操作公
• 18.請問下列何項绩效衡量指標忽略了風險的因素？(A) Economic Value Added (EVA)(B) Risk-Adjusted Return oi Capital (RAROC)(C)
• 一、有關理性決策：【題組】⑴請以購買筆記型電腦為例，詳細說明「理性決策」的程序。（15 分）
• 33.有A、B兩資產，其VaR分別為100及300。若一投資組合中A資產與B資產各佔50%，當該投 貢組合的VaR為250時’請問A、B兩貢產間的相關係數為多少？(A)-0.625(B)-0.715(
• 10.依據避險會計，下列何項交易不能作為避險工具：(A)買買權(B)買賣權(C)賣買權(D)以上均不能
• 【題組】28.承上題，綠建公司若要調整公債組合的存續期間由7. 8年變為8. 7年，請問該基金經理人應如 何操作公債期貨？(A)買進3 口(B)賣出3 口(C)買進2 口(D)賣出2 口
• 19.若A與B兩公司的VaR相同，且VaR的特定期間均為20天，但A公司信賴區間為95%，B公司 為99%，則A公司的風險較B公司：(A)大(B)小(C)相同(D)資訊不足無法判斷
• 4.將灰色方格左、右兩方格內的數字和填在灰色格子上方的格子內，如圖(一)所示，則圖(二)中 x+y= (6) 。
• 一、如果您是國營事業人員，公文製作上「簡、淺、明、確」之作業要求，應該如何達成？請詳述之。（25 分）
• 11.基礎IRB與進階IRB的主要差異是前者僅可自行計算：(A)PD(B)LGD(C)Exposure(D)Maturity
• 29.假設BB級債券在第卜2、3年的邊際違約機率分別是7%、8%及9%，請估計三年後的累積違約 機率為多少？(A)22. 14%(B)24. 14%(C)26. 14%(D)28.14%
• 20.假設市值為$1，000, 000的債券，目前殖利率為3%，修正存續期間等於4，而殖利率的每日波動 率（標準差）為 0. 2%，則此債券的一天 95%VaR 為何？ N(2. 326)=0. 99
• 3.依我國期貨交易法，期貨交易所發現期貨交易達到異常標準時，得採取的措施，下列何者不正確?(A)立刻要求期貨商了結該期貨交易所有部位(B)公布交易資訊(C)限制全部或部分期貨商受託買賣數量(D)調整保
• 30.假設持有1，000, 000元的台積電股票，若台積電股票的報酬服從常態分配，且由歷史資料計算 其平均報酬率與標準差分別為0%與3%，則在95%信賴水準下（分位數a =-1. 645)，請問以變
• 21.考慮一個包含A與B股票選擇權的投資組合，其中A股票選擇權Delta為2,000，股價為100 元，股價變動率之波動度為3%，B股票選擇權Delta為1，000，股價為40元，股價變動率之波 動度
• 4.下列何事項，非經載明於公司制期貨交易所之章程，不生效力？ A.交易者之資格；B.交易部 門之設置；C.結算部門之設置；D.股東之資格與股份轉讓之限制(A)A、B、C、D(B)A、B、C(C)B、C
• 【題組】(2) A、B 端點斷路之戴氏等值阻抗 Zth（5 分）
• 33. 表(四)為2014年中國、美國、印度和巴基斯坦的棉花生產與消費資料。已知棉花的消費主要用在製造紡織產品，而棉紡織工廠多設在勞力較為低廉的地方。根據表中資料判斷，何者應為美國？ (A)甲 (B)
• 5.交割結算基金之用途不包括下列何者？(A)銀行存款(B)購買國庫券(C)購買政府債券(D)從事昔貸予會員之放款業務
• 6.下列何者為我國期貨交易法之立法目的？ A.健全發展期貨市場；B.促進市場資金流動；C.維 護期貨交易秩序；D.提昇國家經濟(A)A、B(B)A、C(C)C、D(D)B、C