問題詳情

34. 有關選擇權避險參數(Greeks)的描述何者有誤？
(A)若 Gamma＞0，則當股價等於執行價格時，選擇權的 Gamma 能達成最大
(B)買權和賣權的 Gamma 相同，距到期日越近，Gamma 對股價越敏感
(C)若 Vega＞0，則當股價等於執行價格時，選擇權的 Vega 能達到最大
(D)一般而言，買權和賣權的 Theta 值均為負，且 Gamma 越大、Theta 越大

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)