問題詳情
12. 依據 CAPM 模式，若市場上之甲股票的預期報酬率為 13%，且市場預期報酬率為 15%，無風險利率為 5%。則甲股票的貝它(β)係數為多少？
(A)0.8
(B)0.7
(C)0.65
(D)0.55
參考答案
答案：A
難度：簡單0.644
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用户評論
【用戶】大兔子
【年級】
【評論內容】預期報酬率 = 無風險利率 + β係數 *（市場報酬率-無風險利率）13% = 5% + β*（15%-5%）β = 0.8
【用戶】大兔子
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【評論內容】預期報酬率 = 無風險利率 + β係數 *（市場報酬率-無風險利率）13% = 5% + β*（15%-5%）β = 0.8