問題詳情
56.某銀行承做兩筆衍生性金融交易，其一為名目本金$200,000，期別 5 年的利率交換契約，計算權數為 0.005，當期暴險額為 5,000，另一筆為名目本金$100,000，期別 3 年的外匯交換契約，計算權數為 0.05，當期暴險額為 3,000，請問該銀行的潛在暴險額為何？
(A) 3,000
(B) 6,000
(C) 7,000
(D) 14,000
參考答案
答案：B
難度：適中0.425
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用户評論
【葉子】評論
風險曝額(Exposure at Def☆☆☆☆)...
【JC】評論
200,000*0.005+100,000*0.05 =6,000