問題詳情

33.若一基金過去10年的平均報酬率為12%，變異數為36%，無風險利率為4%，其貝它值為 1.2，則其夏普（Sharpe)指標值為：
(A) 1.33%
(B) 13.3%
(C) 33.3%
(D) 0.33%

參考答案

答案：B[無官方正解]
難度：簡單0.727273
統計：A(1),B(8),C(0),D(1),E(0)

用户評論

【用戶】Johnny Chang

【年級】幼稚園下

【評論內容】變異數開根號=標準差0.36^1/2=0.6Sharp Ratio=(0.12-0.04)/0.6=0.133