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• 4. 依新巴賽爾協定(Basel II)的規範，對於 VaR 的回顧（溯）測試，如果超限次數超過十次，則需要將風險值再乘上的乘數 k，是         。(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
• 5. 在進行壓力測試時，如果是去尋找會引起嚴重損失的情境，一般稱為          。(A)Reverse Stress Testing (B)Monte Carlo(C)Back-testing
• 6. 新巴賽爾協定(Basel II)允許基礎內部評等法自行估計的是:(A)PD (B)LGD (C)EAD (D)Maturity
• 7. 國際上領先用會計比率來評估信用風險的 Edward Altman 在 1968 年發展的工具叫做          。(A)X-score (B)E-score (C)Z-score (D)A-
• 8. 在台灣由非政府相關機構編製，廣為金融機構參考的外部企業信用評等（級）是          。(A)TCRI (B)TRC (C)CCC (D)ROC
• 9. 台灣的聯徵中心所編製提供個人信用打分數的參考工具是           。(A)J5 (B)J10 (C)J15 (D)J20
• 10. 台灣的聯徵中心所編製提供中小企業信用打分數的參考工具是           。(A)J20&J19 (B)J20&J21 (C)J30&J29 (D)J20&J
• 11. 下列何種行為不被會計準則認可為避險工具?(A)買兩個Call (B)買一個Put (C)買兩個put (D)賣一個Call
• 12. 在證券化的 Asset-Backed Securities 中，通常風險最大的是：(A)Equity tranche (B)Mezzanine tranche (C)Senior tranch
• 13. 下列何者對於 Duration 的描述不正確?(A)債券價格的利率彈性(B)以各期現金流量折現對債券價格的比例為權數對於各期間來加權的加權平均(C)再對利率微分會得到Convexity(D)通
• 14. CDX 和 iTraxx 都是?(A)證券化商品 (B)標準化的SWAP(C)實質選擇權 (D)投資等級的信用投資組合指數
• 15. Liquidity Risk 可區分為 Liquidity Funding Risk 和          。(A)Liquidity Duration Risk (B)Liquidity T
• 16. 實務資料上，其他條件不變下的 implied volatility 會隨著不同執行價格（行使價格）而呈某種曲線的變化，一般把這種變化的現象稱為：(A)Value at Risk (B)Valu
• 17. 估計潛在的作業風險通常需要應用到哪兩種分配?(A)Normal distribution & t distribution(B)Alpha distribution & Beta distri
• 18. 考慮分配資金於不同風險的資產（假設財富可累積），在長期投資的累積財富可能性最大的 KellyCriterion，主要應用到極大化：(A)算數平均數 (B)幾何平均數 (C)調和平均數 (D)中
• 19. “Distance to Default”這個觀念主要是由誰的模型發展出來？(A)Merton (B)Altman (C)Samuelson (D)M. Friedman
• 20. 所謂 Default intensity 或是 Hazard rate 是指：(A)道德危機 (B)瞬間條件違約率(C)回收比率 (D)違約損失率
• 21. 實務上”最”常用來當作無風險利率的是：(A)Treasure Rate (B)Prime Rate (C)Zero Coupon Rate (D)LIBOR
• 22. 信用風險模型 KMV 或是 Merton’s model，與以下哪一種理論最為相近？(A)Purchasing Power Parity (B)Interest Rate Parity(C)P
• 23. 以極值理論估計分配的尾端時，其 unconditional probability 與以下何者最為接近？(A)Larger number Law (B)Chain Rule (C)Normal
• 24. Copulas 在實務上應用最大的問題是：(A)算不出某確定值 (B)沒有封閉解 (C)不穩定 (D)難以解釋
• 25. 下列何者是 Conditional VaR,或是 Tail Loss 的應用：(A)Expected shortfall (B)Rational expectation (C)Expected
• 26. GARCH(1,1)和 EWMA 的最主要差距在於前者多包括了：(A)加權平均 (B)長期變異數與某權數 (C)非線性考量 (D)歷史與預期的資訊
• 27. 以下何者不是 Basel II 與 Solvency II 的主要差異？(A)後者更考慮了負債面的風險 (B)適用於銀行證券業或保險業(C)後者有四個支柱 (D)名目上皆由歐洲所主導
• 28. 應用 Bootstrap method 來進行 VaR 的計算時，最主要的功能是：(A)更為嚴謹 (B)創造更多樣本資料 (C)考慮非線性 (D)計算較為簡便