問題詳情

5. 假設有一檔股票現貨價格變動標準差為 0.5，相對應的股票期貨價格變動標準差為 0.9，這檔股票現貨與期貨的相關係數為 0.9，以最小風險避險比率法計算最佳避險比率為？
(A)0.5
(B) 0.45
(C) 0.81
(D) 0.9

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
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