問題詳情
在 Black-Scholes-Merton OPM 中，股價 S0=42，履約價 X=40，無風險利率 r=0.1，波動率 σ=0.2，距到期年限T=0.5，平均年股息率q=0.00，d1=0.7693，d2=0.6278，N(d1)=0.7791，N(d2)=0.7349，exp(-0.05)=0.9512，
【題組】15.則 call option 之 delta 為：
(A)0.7791
(B)0.2209
(C)0.7349
(D)0.2651
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)