20.假設 A 基金平均報酬率 8%，變異數 0.16，則在無風險利率 4%下，其夏普指數為下列何者？(A) 0.1 (B) 0.25 (C) 1 (D) 2.5

問題詳情

20.假設 A 基金平均報酬率 8%，變異數 0.16，則在無風險利率 4%下，其夏普指數為下列何者？
(A) 0.1
(B) 0.25
(C) 1
(D) 2.5

參考答案

答案：A
難度：非常簡單1
統計：A(3),B(0),C(0),D(0),E(0)

用户評論

【Yi Yang】評論

0.04/0.4=0.1 夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp　　其中E(Rp)：投資組合預期報酬率　　Rf：無風險利率　　σp：投資組合的標準差