問題詳情
27. 到期月份為 2018 年 3 月，履約價格為 18.5 元的玉山金(DNO)買權其 Delta 為 0.6308，Gamma為 0.02，臨界股票變動量為-2.5 元，請用 Delta-Normal 法求算 10 張玉山金買權的 VaR：
【題組】28. 承上題，請用 Delta-Gamma Normal 法求算 10 張玉山金買權的 VaR：
(A)13,250
(B)15,145
(C)16,630
(D)22,860
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)