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8. 若欲透過台股指數期貨對台股現貨進行避險,在極小化避險投資組合的變異下,其最適避險比率為何?(A)現貨報酬/期貨報酬 (B)現貨標準差/期貨標準差(C)現貨和期貨的共變異數/期貨變異數 (D)現貨
問題詳情
8. 若欲透過台股指數期貨對台股現貨進行避險,在極小化避險投資組合的變異下,其最適避險比率為何?
(A)現貨報酬/期貨報酬
(B)現貨標準差/期貨標準差
(C)現貨和期貨的共變異數/期貨變異數
(D)現貨和期貨的共變異數/現貨變異數
參考答案
答案:C
難度:
適中
0.571
書單:
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