問題詳情

50.選擇權的 Delta 風險係指下列何者?
(A)選擇權標的物價格變動一單位時,選擇權權利金將會變動的幅度
(B)因選擇權的 Delta 變動所形成的風險
(C)選擇權標的現貨價格波動程度 1%時,選擇權權利金變動的幅度
(D)當到期日逐日逼近時,選擇權權利金降低的幅度

參考答案

答案:A
難度:適中0.59
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球員卡分享B&J】評論

Delta :標的物價格每變動一單位,選...

qwer5202123】評論

Delta :標的物價格每變動一單位,選擇權價格的變動數Gamma :標的物每變動一單位。Delta 值的變動數Vega :市場波動率每變動 1%,選擇權價格的變動數Theta :剩餘時間每消逝一天,選擇權價格的變動數Rho:市場利率每變動 1%,選擇權價格的變動數Theta :每一天的時間價值