50.選擇權的 Delta 風險係指下列何者？(A)選擇權標的物價格變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度(B)因選擇權的 Delta 變動所形成的風險(C)選擇權標的現貨價格波動程度 1%時，選擇

問題詳情

50.選擇權的 Delta 風險係指下列何者？
(A)選擇權標的物價格變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度
(B)因選擇權的 Delta 變動所形成的風險
(C)選擇權標的現貨價格波動程度 1%時，選擇權權利金變動的幅度
(D)當到期日逐日逼近時，選擇權權利金降低的幅度

答案：A
難度：適中0.59
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Delta ：標的物價格每變動一單位，選...

【qwer5202123】評論

Delta ：標的物價格每變動一單位，選擇權價格的變動數Gamma ：標的物每變動一單位。Delta 值的變動數Vega ：市場波動率每變動 1%，選擇權價格的變動數Theta ：剩餘時間每消逝一天，選擇權價格的變動數Rho：市場利率每變動 1%，選擇權價格的變動數Theta ：每一天的時間價值