問題詳情
21.假設某一 20 年期債券，票面利率 9%，到期殖利率 6%，當殖利率增加 20bps 時，該債券的價格由134.6722 降至 131.8439；當殖利率下降 20bps 時，該債券價格由 134.6722 升137.5888。請問該債券近似存續期間（approximation duration）最合理應為？
(A) 10.5007
(B) 10.6646
(C) 10.8285
(D) 11.5000
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)