問題詳情

23. 假設零息國庫券一年期利率為 2.0%，兩年期利率為 2.4%，根據信用風險期間結構模型，一年期遠期利率為何？
【題組】24. 承上題，若美國某公司發行一年期 A 級公司債收益率為 4.0%，兩年期收益率為4.4%，同樣根據信用風險期間結構模型，請問該公司第二年違約機率為何？
(A) 0.40%
(B) 0.98%
(C) 1.91%
(D) 4.80%

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
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