問題詳情

2. 設無風險利率為 0，以下是某檔股票之買權與賣權的價格行情：


 (1) 在不考慮稅與交易成本下，請解釋上述選擇權價格是有套利機會的。（5 分）
【題組】(2) 續上題，請設計套利交易策略，並計算可套利的利潤。（5 分）

參考答案

答案：A
難度：適中0.410256
書單：沒有書單，新增

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【william】評論

500 * 210* 210* 210/(250*2* 210)=220

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