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• 9. 下列何項敘述最不能用以描述固定收益證券之存續期間(Duration):(A)可視為該證券價格之市場利率彈性(B)為一以各期現金流量佔該證券價格比率為全數之加權平均(C)為二次微分的概念(D)無息
• 10. 下列何項敘述最不適合描述狹義的流動性風險?(A)不能很快的反轉部位(B)出售時對價格產生重大影響(C)須要花很長的時間來出售(D)市場交易量很大
• 11. 下列何項國內企業信用指標是台灣金融業實務上常參考應用的：(A)Taiwan Rating(B)TCRI(C)FR(D)NPL
• 12. 當發行人違約時，下列何項工具提供了持有者以面值出售債券之權利？(A)Total Return Swap(B)Credit Default Swap(C)Credit Call Option(D
• 13. 隨著執行價格(Exercise Price)變動，隱含波動度(Implied Volatility)也會隨著變動，我們一般稱為：(A)Excess Volatility(B)Vega(C)Va
• 14. 下列何者對 LGD (Lost Given Default)的描述最不恰當？(A)通常是一常數(B)是一個比率(C)是信用風險的風險因子之一(D)通常比 PD 更不易取得與估計
• 15. 相對而言，下列何項交易可能存在較小之風險？(A)以市價單買 Put(B)以限價單買 Call(C)以市價單賣 Call(D)以限價單賣 Put
• 16. 固定收益證券的 Beta 值(系統風險)， 一般為：(A)不一定 (B)-1 (C)1 (D)0
• 17. 對美式選擇權而言，其 Theta 必為：(A)正數(B)負數(C)0(D)1
• 18. 以下何者不是新巴賽爾協定三大支柱之一？(A)最低資本適足率(B)監理審查程序(C)市場紀律(充分揭露)(D)公司治理
• 19. 購買連動債的最大的風險可能來自：(A)通貨膨脹(B)資訊不對稱(C)商品過於簡單(D)市場利率下跌
• 20. Tier 1 Capital 通常包括：(A)擔保負債(B)短期負債(C)長期負債(D)普通股權益
• 21. Bootstrap method 通常有助於:(A)增加樣本資料組合(B)減少樣本資料組合(C)提升計算效率(D)降低計算成本
• 22. Distance to Default 的計算主要以誰的理論為基礎？(A)Merton(B)Altman(C)Jevons(D)Fama
• 23. 企業的債權人相當於：(A)持有以資產為標的之 Call(B)持有以資產為標的之 Put(C)出售(發行)以資產為標的之 Call(D)出售(發行)以資產為標的之 Put
• 24. 企業的股東相當於：(A)持有以資產為標的之 Call(B)持有以資產為標的之 Put(C)出售(發行)以資產為標的之 Call(D)出售(發行)以資產為標的之 Put
• 25. 在歐洲的投資等級信用指數是：(A)CDX (B)VIX (C)CDS (D)iTraxx
• 26. 針對 S&P 選擇權的隱含波動度指數是：(A)CDX (B)VIX (C)CDS (D)iTraxx
• 27. 作業風險一般不包括：(A)人員風險 (B)流程風險 (C)電腦系統風險 (D)策略風險
• 28. 確定性等值(Certainty Equivalent)的計算通常假設一般人是：(A)風險中立 (B)風險偏好 (C)風險厭惡 (D)無風險
• 29. 下列有關 Kelly Criterion 的描述何者錯誤？(A)風險大報酬大(B)重視長期(C)應用幾何平均數概念(D)亦可以應用於 Short
• 30. Altman 的 Z-Score 主要用什麼來預測違約?(A)Logistic(B)Accounting Variables(C)GARCH(D)VaR
• 31. 基礎 IRB 與進階 IRB 的主要差異是前者僅可自行計算(A)PD(B)LGD(C)Exposure(D)Maturity
• 32. 下列何者不是屬於敏感度（sensitivity）的風險評估？(A)Beta(B)Duration(C)Greeks(D)VaR
• 33. 以 EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)來估算資產變異數，其中衰退因子(decayfactor)決定了估算過程中歷史資料權重。請問以下何者(衰