問題詳情

13. 下列有關證券組合績效評估的敘述中，何者不正確？ I.Sharpe 指標越小，績效越好；II.Treynor's 指標的定義為風險溢酬除以標準差；III.Sharpe 指標與 Treynor 指標的評估結果不一定會相同；IV.Jensen'sAlpha 指標的結果必定大於等於 0
(A)僅 I、III
(B)僅 III、IV
(C)僅 I、IV
(D)僅 I、II、IV

參考答案

答案：D[無官方正解]
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)