【kuo3124】評論

來源是維基百科貝塔係數利用迴歸的方法計算...

【再拼一次國營！】評論

β > 1 ：代表標的的波動性 > 整體市場波動性β = 1：標的的波動性與整體市場同步β < 1：標的的波動性小於整體市場的波動性β 為負：走勢跟大盤相反也就是把市場表現的基準當作是 1，Beta 值大於 1 的標的會在市場表現好時表現得更亮眼，市場表現差時表現得更疲軟。 Beta 值小於 1 的標的則是市場表現好時，績效不比大盤好，但市場表現差時，標的的表現則優於大盤（損失比較不慘重）。舉例來說，如果 A 公司的 β 值為 2，當大盤指數上漲 10% 時，A 公司的股票就會上漲 20%。但當大盤下跌 10%時，A 公司的股票則會下跌 20%。如果 B 公司的 β 值為 0.5，當大盤指數上漲 10% 時，B 公司的股票就會上漲 5%。但當大盤下跌 10%時，B 公司的股票則會下跌 5%，波動會比市場來的平緩。https://moneymate.space/beta值/

【good_ene】評論

如果在計量經濟學中，以簡單迴歸模型來解釋xy的相關程度y=β0+β1x+ε (β0是常數)自變數X對應變數y的解釋能力(研究x變動時y如何變動)(A) 貝塔係數可用以衡量投資股票的風險程度(y)(B) 貝塔係數反映著一檔股票投資報酬率(y)相對的變化狀況與幅度(C) 若某一檔股票的貝塔係數小於 1，代表若整體股價(x)往上 10%，該股票價格(y)上收幅度低於 10%在其他條件不變下，當整體股價(x)往上 10%，某股票價格(y)會上升10% X β (假設β=0.6 10% X β=6%)(D) 股票的投資不會不具風險性，如果 β=1 就是變動程度相同有錯請幫忙留言!!

【Vk】評論

參考網站：https://www.fund.gov.tw/News_Content.aspx?n=1862&s=14480貝他(Beta)係數 　　貝他係數是一項衡量產品或投資組合之系統性風險的指標，用於評估該金融產品或投資組合與總體市場波動性的比較。若貝他係數等於1，其波動性與總體市場波動性一致，若該係數小於1，表示波動性較總體市場小，而若該係數大於1，則其波動性較總體市場大。在股票市場中，防禦型產業(如公用事業)之貝他係數通常小於1，而與景氣波動或與商品波動連動性較高的產業(如資訊科技、原物料)之貝他係數多半大於1。