問題詳情

【題組】31. 承上題，請用 Delta-Gamma Normal法求算10張聯電買權的VaR：
(A)16,050
(B)18,025
(C)23,050
(D)24,025

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(2),B(6),C(2),D(0),E(0)