問題詳情

22. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值$30,000,000，其年化報酬率的期望值及變異數分別為30%及36%。股票B的價值$20,000,000，其年化報酬率的期望值及變異數分別為20%及16%。股票 A 與 B 的相關係數為 0.6。試問該投資組合每月 95%的風險值（Value at Risk）為何？（提示：

= 3.46，

= 7.21，

= 0.4175，

= 0.4736，

= 0.5237，

= 0.5695）
(A)$8,210,000
(B)$9,210,000
(C)$10,210,000
(D)$11,210,000



參考答案

答案：C
難度：計算中-1
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