問題詳情
21. 甲資產的標準差為 5%，乙資產的標準差為 10%，請問由甲與乙資產的相關係數應該低於多少，才能使甲與乙資產所形成的投資組合之標準差有可能小於 5%？
(A)低於 1 以下
(B)低於 0.8 以下
(C)低於 0.5 以下
(D)低於 0 以下
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
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用户評論
【twtw60120】評論
公式:CovAB=σA*σB*ρ名詞解釋:CovAB=A與B的共變異數σA、σB=標準差ρ=相關係數計算:(0.05*0.1*ρ)0.5<0.050.005*ρ<0.0025ρ<0.5