問題詳情

5. 甲債券之存續期間（Duration）為 3 年；乙債券之存續期間為 4 年；丙債券之存續期間為 5 年；
當市場利率下跌 0.1%時，對何種債券之價格影響幅度最大？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)三者皆同

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
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用户評論

【曾子軒】評論

債券的Duration與對利率變動的敏感性之間存在一個正相關的關係。Duration代表債券的平均期限，而這個平均期限越長，債券對利率變動的敏感性就越大，故選丙債券。