問題詳情
18. 就一個 delta-neutral 的投資組合而言，下列何者可作為 gamma 的代理指標？
(A)theta
(B)rho
(C)vega
(D)sigma
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
用户評論
【用戶】陳柏昌
【年級】國一上
【評論內容】delta-neutral 的投資組合而言，短時間的股價波動，理論上風險為0，但長時間而言未必，故可利用Theta作為 gamma 的代理指標更多投資相關問題，歡迎到FB搜尋[科學投機]來討論 謝謝