問題詳情

3. 若市場上有兩個具相同標的且不付股利的衍生性商品，其價格服從幾何布朗運動隨機微分方程式如下，請計算無風險利率大約為：dS1= 0.10S1dt + 0.06S1dZdS2= 0.25S2dt + 0.20S2dZ
(A)0.02
(B)0.025
(C)0.06
(D)0.036

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)