問題詳情
2. 某一個delta- neutral的投資組合,其gamma = -6,000,vega=-8,000,今有一個選擇權甲的delta = 0.6,gamma = 0.5,vega=2。選擇權乙的delta = 0.9,gamma =1.0,vega=2.4。試問如何運用選擇權甲、選擇權乙及現股來進行投資組合的delta-neutral、gamma-neutral與vega-neutral避險(3分、3分、4分)
參考答案
答案:B
難度:適中0.663717
統計:A(11),B(75),C(12),D(7),E(0)
用户評論
【用戶】林信昌
【年級】高三上
【評論內容】ZN由0變成+1,失去電子,電子數增加,被氧化